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ブラウズ : 著者 中川, 裕司

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発行日タイトル著者
1996年6月18日2変量VAR(1)-GARCH(1,1)モデルによるn期間収益率のボラティリティの計測中川, 裕司; NAKAGAWA, Hiroshi
2011年2月25日TOPIXの日次変化率の発生過程とブル・ベア局面を持つマルコフ・スイッチング回帰モデル中川, 裕司; NAKAGAWA, Hiroshi
2011年8月25日TOPIXの夜間・日中変化率のLM ARCH・独立性・正規性・ランダム・ウォーク仮説・長期記憶性検定中川, 裕司; NAKAGAWA, Hiroshi
2012年3月26日TOPIXの夜間・日中変化率のジャンプ項を持つARFIMAX-GARCHモデル中川, 裕司; NAKAGAWA, Hiroshi
2004年3月20日VARMA-GARCHモデルの最尤推定法 : 解析編中川, 裕司; 中山, 章宏; 岡山, 将也; NAKAGAWA, Hiroshi; NAKAYAMA, Akihiro; OKAYAMA, Masaya
1995年9月26日バブルによる日経指数・先物収益率の条件付きボラティリティの変化中川, 裕司; NAKAGAWA, Hiroshi
2007年3月23日ヒストリカル・データを使った連続時間型平均収益率の罠中川, 裕司; NAKAGAWA, Hiroshi
2007年11月30日期間が異なる2種類の連続時間型平均収益率と離散時間型相乗平均収益率の関係中川, 裕司; NAKAGAWA, Hiroshi
2005年3月20日近江商人の末裔企業の特徴 : 主成分分析と判別分析を中心に中川, 裕司; NAKAGAWA, Hiroshi
2007年2月27日最適ポートフォリオ選択問題 : リスク最小化問題と指数型期待効用極大化問題の融合中川, 裕司; NAKAGAWA, Hiroshi
2013年2月12日最適参入問題における最適指値政策について中川, 裕司; NAKAGAWA, Hiroshi
2008年9月30日授業アンケートからみる本学学生の特質 : 2007年度前セメスター中川, 裕司; NAKAGAWA, Hiroshi
1996年9月25日多期間収益率の時間依存型ボラティリティの導出 : 多変量VAR-GARCHモデルのケース中川, 裕司; NAKAGAWA, Hiroshi
2001年3月25日長銀・日債銀の譲渡経過 : 金融再生委員会による報告書を中心に中川, 裕司; NAKAGAWA, Hiroshi
2008年2月20日投資の主観的成功・失敗確率中川, 裕司; NAKAGAWA, Hiroshi
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