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第30巻 第1号 >

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Title: 2変量VAR(1)-GARCH(1,1)モデルによるn期間収益率のボラティリティの計測
Other Titles: Prediction for Heteroskedastic Volatilities of Returns during n Periods in Bivariate VAR(1)-GARCH(1, 1) Model
Authors: 中川, 裕司
NAKAGAWA, Hiroshi
Issue Date: 18-Jun-1996
Publisher: 岐阜経済大学学会
Description: 研究ノート
Note
URI: http://hdl.handle.net/11207/2048
Appears in Collections:第30巻 第1号

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