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岐阜協立大学論集 The Journal of Gifu Kyoritsu University >
第30巻 第1号 >
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http://hdl.handle.net/11207/2048
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Title: | 2変量VAR(1)-GARCH(1,1)モデルによるn期間収益率のボラティリティの計測 |
Other Titles: | Prediction for Heteroskedastic Volatilities of Returns during n Periods in Bivariate VAR(1)-GARCH(1, 1) Model |
Authors: | 中川, 裕司 NAKAGAWA, Hiroshi |
Issue Date: | 18-Jun-1996 |
Publisher: | 岐阜経済大学学会 |
Description: | 研究ノート Note |
URI: | http://hdl.handle.net/11207/2048 |
Appears in Collections: | 第30巻 第1号
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