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岐阜協立大学論集 The Journal of Gifu Kyoritsu University >
第30巻 第2号 >
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http://hdl.handle.net/11207/2040
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| Title: | 多期間収益率の時間依存型ボラティリティの導出 : 多変量VAR-GARCHモデルのケース |
| Other Titles: | Deriving Heteroskedastic Volatilities of Multiperiod Returns-Multivariate VAR-GARCH Model |
| Authors: | 中川, 裕司
NAKAGAWA, Hiroshi |
| Issue Date: | 25-Sep-1996 |
| Publisher: | 岐阜経済大学学会 |
| Description: | 論文
Articles |
| URI: | http://hdl.handle.net/11207/2040 |
| Appears in Collections: | 第30巻 第2号
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