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第30巻 第2号 >

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Title: 多期間収益率の時間依存型ボラティリティの導出 : 多変量VAR-GARCHモデルのケース
Other Titles: Deriving Heteroskedastic Volatilities of Multiperiod Returns-Multivariate VAR-GARCH Model
Authors: 中川, 裕司
NAKAGAWA, Hiroshi
Issue Date: 25-Sep-1996
Publisher: 岐阜経済大学学会
Description: 論文
Articles
URI: http://hdl.handle.net/11207/2040
Appears in Collections:第30巻 第2号

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